Первая кладбищенская церковь была построена в центре кладбища на холме (рядом с местом погребения М.Ю. Лермонтова) в 1856 году. Она представляла собой однокупольный храм в форме куба на высоком цокольном фундаменте.

В восьмидесятые годы XIX столетия сильное землетрясение привело церковь в аварийное состояние. Восстановление было признано нецелесообразным, начался поиск нового места. Наиболее благоприятной площадкой для строительства церкви оказалась территория при входе на кладбище, на которой прежде хоронили самоубийц.

Городские власти санкционировали: территорию сравнять и приступить к закладке новой церкви. Начался сбор пожертвований. Есть предположение, что проект нынешней кладбищенской церкви составлен известным архитектором Пономаревым - зодчим ряда церквей России.

Проект был принят, и с разрешения Владикавказского епископа Владимира в 1895 году был заложен фундамент. Для его укладки и возведения цоколя использованмашук-ский камень старой кладбищенской церкви.

К концу 1902 г. церковь была возведена в честь епископа Лазаря. Освящение храма состоялось 17 октября 1903 года. Лазаревская церковь сооружена в стиле древнерусского классицизма. Это однокупольный шатровый храм. Доминирующее место в силуэте храма занимает купол, который покоится на 8-гранном барабане, опирается на четыре каменных массивных столба. Главный вход расположен с западной стороны, украшен массивным порталом и полуколоннами, высеченными из машукского камня, имеет форму, типичную для русских церквей XVII века. Через узкие оконные проемы в храм поступает свет, создавая настроение, соответствующее траурной церемонии. Вместимость церкви невелика, имеется всего один престол. В настоящее время храм используется для отправления различных обрядов.